格兰杰因果关系检验有短期和长期之区分吗？（单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？）
1,格兰杰因果检验没有长短期之分，只与滞后长度有关2，格兰杰原理是：如果基于数列Y得到的均方误差和基于X,Y得到的均方误差相同，那么两者不存在因果关系。否则相反...
接下来，我将会为大家提供一些有关格兰杰因果检验 的知识和见解，希望我的回答能够让大家对此有更深入的了解。下面，我们开始探讨一下格兰杰因果检验 的话题。
格兰杰因果关系检验有短期和长期之区分吗？
1,格兰杰因果检验没有长短期之分，只与滞后长度有关
2，格兰杰原理是：如果基于数列Y得到的均方误差和基于X,Y得到的均方误差相同，那么两者不存在因果关系。否则相反。所以，如果在几十年中两者关系发生变化，检验结果可能将显示两者不存在因果关系。
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？
分析如下：
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；
若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。
如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。
扩展资料：
对非平稳序列使用传统的估计方法时(像普通最小二乘估计OLS)，以及估计变量间的关系时会得出错误推断。正确的方法是在检验时间趋势之前，要先确定时间序列中是否存在单位根。如果变量不能拒绝有单位根，则认为是非平稳的。如果经过单位根检验得到所研究的序列是非平稳的，可以通过一次或多次差分变为平稳序列。
参考资料：
格兰杰因果检验一定要通过吗
不一定。根据查询经管之家显示，格兰杰因果关系并不代表现实中一定存在因果关系，还要看是不是符合经济理论基础，有很多文献都不做格兰杰因果检验。格兰杰因果检验一般指格兰杰因果关系检验。经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法，即格兰杰因果关系检验。
好了，关于“格兰杰因果检验 ”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“格兰杰因果检验 ”，并从我的解答中获得一些启示。
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